打分卡现状评估

通过案头分析开发文档和对总分行相关情况的调研，评估打分卡的表现，根据非零售客户评级打分卡投入使用以来的情况，提出需优化的打分卡和需优化的方面。

1.确定测试样本客户清单

工作流程：

①银行提供历史客户及现有客户的行业分布情况统计资料。

②根据银行提供的客户统计资料，综合考虑访谈过程中的发现和反馈以及各行业的客户数量占比、信贷余额占比情况，与银行确定要测试的主要行业打分卡。

③与银行确定抽样方法（优先抽取有外部评级的客户），根据抽样方法抽取各行业打分卡的测试样本客户（抽取上线以来的所有数据，每张打分卡选20~50个客户）。收集对比检验数据的同时为优化后的打分卡对比检验做好数据储备。

2.确定内外部业务专家对客户信用水平的评级基准

工作流程：

如果有外部评级的客户数充足，以客户的外部评级作为评级基准进行对比检验。

如果有外部评级的客户数不足，可由本行专家运用银行内部评级模型对有外部评级的非本行客户评级进行对比检验；或选择某外部评级模型对本行客户评级进行对比检验；或本行专家对已不是本行客户但有旧评级的客户运用新评级模型对评级进行对比检验。

如果有外部评级的客户数不足，但银行新旧评级体系并行时客户同时有新旧评级数据，则运用并行期客户的新旧评级数据进行对比检验。

对比检验如需要动用专家资源，步骤如下：

①与银行讨论业务专家的选择标准（所评估行业的复杂程度、从业年限、客户评级的稳定性、从业资格等）。

②银行根据选择标准选择行内外业务经验丰富、熟悉市场环境、了解具体行业客户风险特征的业务专家（3~5人）。

③由确定的专家根据银行评级框架的评级定义，为测试样本进行专家主观认定评级，并按照主观认定评级结果对测试样本客户进行排序。

3.计算基准测试量化结果Spearman秩相关系数

根据Spearman秩相关系数的计算公式计算各行业打分卡客户内部评级与专家判断得分的Spearman秩相关系数。

4.向银行提交非零售客户评级打分卡运行情况报告

根据获得的结果形成非零售客户评级打分卡运行情况报告。