第3章　非零售客户评级打分卡优化的方法论

根据业界实践和监管要求，应该对风险评估方法定期验证和优化并持续监控。对于非零售客户评级方法，监管要求的最低验证频率为每年一次。对于新投入使用的评估工具，业界一般每半年进行一次评估。定期检验、优化和持续监控强调通过检验指标来发现问题并及时监测打分卡的表现。如缺少定期检验、优化和持续监控，既不符合《资本办法》的监管要求，也不能根据宏观经济条件的变化、客户结构和客户风险的变化及时调整打分卡的指标和权重，可能会严重影响打分卡的效力。因此，银行需根据外部环境的变化对非零售客户评级打分卡及时进行调整。按照《资本办法》的附件5“信用风险内部评级体系监管要求”的规定，商业银行可以采用专家判断模型方法、计量模型方法或综合使用两种方法进行评级。因此，本章将对非零售客户评级打分卡优化的方法论进行详细论述。