1.5 程序化交易策略的开发

一般而言，一个完整的程序化交易策略的开发由4个步骤组成，如图1.5所示。

图1.5 程序化交易策略的开发

第一步，投资理念的代码化。借助相关的程序化交易软件平台，将策略思想编写成计算机逻辑代码，并基于历史数据进行信号核对，确保策略代码编写正确，以准确体现策略设计者的投资理念和要求。

第二步，历史数据的回溯测试。通过对某个或某些品种的历史行情数据进行回溯测试，并形成相应的策略测试报告，对策略的盈利能力和稳定性进行评估。

第三步，模拟交易或小资金实盘交易进行跟踪检验。在确保策略具有盈利能力的情况下，通过模拟交易或小资金的实盘交易对比策略在实际交易环境和历史测试环境下是否具有一致性。

第四步，模型的改进确保策略的稳定性。通过对上述检验环节中出现的问题进行分析和总结，不断改进策略模型，提高策略运行的稳定性。